Usando pestañas

   Para utilizar pestañas (tabs) en java solo debemos crear un contenedor de paneles que los agregue uno a uno, para ello tenemos el componente "TabbedPane", el cual servirá de contenedor para el resto de los paneles.

   Primero debemos crear el contenedor "TabbedPane", creamos los paneles y los agregamos mediante el método ".addTab()", su estructura es:

.addTab("Titulo", Componente)

.addTab("Titulo", Icono, Componente,"ToolTip")

   En el primero agregamos un panel de forma sencilla, mientras que en el segundo definimos mas el componente que agregamos. Para seleccionar o setear la pestaña que estará activa utilizamos el método ".setSelectedIndex()" el cual comienza desde 0.

   Para que quede todo mas claro veamos el siguiente ejemplo:
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class tabpanel extends JFrame {
 JTabbedPane PanelPrincipal = new JTabbedPane();
 JPanel P1 = new JPanel();
 JPanel P2 = new JPanel();
 JPanel P3 = new JPanel();
 JButton CambioP1 = new JButton("Cambiar al Panel 2");
 JButton CambioP2 = new JButton("Cambiar al Panel 3");
 ActionListener cambio1;
 ActionListener cambio2;

 public tabpanel() {
  super("Ejemplo de un JTabbedPane ");
  setSize(400, 400);
  add(PanelPrincipal);
  P1.add(CambioP1);
  P2.add(CambioP2);
  P3.add(new JLabel("El último panel..."));
  PanelPrincipal.add("Panel 1",P1);
  PanelPrincipal.add("Panel 2",P2);
  PanelPrincipal.add("Panel 3",P3);

  cambio1 = new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    PanelPrincipal.setSelectedIndex(1);
   }
  };

  cambio2 = new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    PanelPrincipal.setSelectedIndex(2);
   }
  };

  CambioP1.addActionListener(cambio1);
  CambioP2.addActionListener(cambio2);

  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
  setVisible(true);
 }

 public static void main(String args[]) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Ejemplo de un JTabbedPane...\n");
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"By Carlitox ("+
   "http://calitoxenlaweb.blogspot.com)");
  new tabpanel();
 }
}

   Como siempre tenemos los Listeners, los definimos y luego los cargamos al componente. Los paneles son P1, P2 y P3, todos agregados al jTabbedPane "PanelPrincipal".